下記は2009年から2012年の月別、週目別の週足OpenマイナスCloseの絶対値を取ったpipsの平均値の比較表です(ただし2012年は9月まで)。5週目はある月とない月、あっても日数が少ないので動かないのは当然です。また、1周目が他の週を上回って動いているのがわかります。月別でみると5月9月が動くのはわかるのですが1月が思いのほか大きく動いていました。これって常識ですか?wとにかく、4週目の動きが他の週に比べて少ないという結果が得られました。月末に私が負けるのと相関がありそうです。
手間をかけておいて何も傾向がでなかったという結果が得られたら悲しいかったので傾向が出て良かったのですが、最初1993年から2012年の全区間で比較したときは何も傾向が出ずにorzになりましたw
下記は2005年から208年の月別、週目別の週足OpenマイナスCloseの絶対値を取ったpipsの平均値の比較表です。なんとこの区間では週別で変化が見られませんでした。月別でも5月と秋のアノマリーは通用せず...
上記2つの表を見てすぐに気付いた人は多いかと思いますが、2008年にはリーマンショックが起こりました。それを境に月始めの米雇用統計と政策金利に注目がいくようになり、上記のような結果が出たのかなと思っています。
今回は単純な平均で比較しましたが、たとえば、三角形みたいな波形でOpenとCloseが近い場合はあまりレンジとは言えないと思いますし、日足で見て波形をパターン分けした方がもっとレンジかどうかわかると思っているので良い方法を思いついたら追加で検証したいと思います。
2 件のコメント:
素晴らしいデータだと思います。
これからも、blog楽しみにしてます(^-^)v
コメントありがとうございます!
がんばります(`・ω・´)ゝ
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