2012年12月31日

2012年、そしてこの3年を振り返って

今年はトレーダーとしての自分にとって本当に良い一年となりました。最初はネタのつもりで始めたTwitterですが、こんなにも多くのすばらしい方々と巡り会えて始めて良かっと心から思いました。

本格的にトレードしたのは2012年で2年ですが、トレード自体は初めて3年目。この12月でその3年目も終えようとしています。最初の年は、ドル円86円の値ごろ感ロングからの華麗なる塩漬け。そして84円で極上のナンピン。仕上げに82円で至高の損切り。私のトレーダーとしてのスタートは退場へと一直線で向かったすばらしいものでした。その後も懲りずに豪ドル円の値ごろ感ロングからの着物トレーダーとして最初の年を終えました。この年は手法も何もなく、ぼんやり終わったことだけ覚えています。

2年目の2011年、本格的にトレードを始めました。1月から4月にユーロドルロングで資金を3倍にするというそれまで経験したことのないおいしい思いをしました。そして...迎える5月、Sell in May。その時はアノマリーなど知らなかった私は見事、散る in May。3倍にした資金を5分の1に、つまりは1月時点の約半分にしてしまいました。そのせいか6、7月の記憶はあまりありません。その後の半年間は、10月を除いて「運良くプラス」で終えることができました。この年から本格的にテクニカル分析やどの時間足を用いるか、スキャルピングやスイングなどのトレードスタイルを意識するようになりました。

3年目の今年2012年。1月から4月はそれまで「運良くプラス」だったのが表面化し、大負けはしないのですが、全くと言っていいほど大きく勝てなくなってしまいました。そして、迎える2回目の5月。今度はアノマリーも知り、テクニカル分析もファンダメンタル分析も準備O.K. でしたが、結果は微妙。そして、夏から秋へと苦悩は続きます。ここで、少し変化が訪れました。Twitterで投資投機関連の方々のフォローをどんどん増やしていったのも確かこの時期でした。相互フォローの中に、3人のスーパートレーダーの方と2人のスーパーポジティブ思考の人...とそして、ネガティブクイーンと私のフォロワーでありブログ読者の方の2人の方が現れました。

スーパートレーダーのうちの1人は、会社を持っていて成功したお金持ちを絵に描いたような方でした。「こんな人が本当にいるんだ」それまで本で読んだりネットの記事で読んだりでしかなかった人物像がそこにありました。そんなすごい方が私と絡んでくれて、とても心強く思っていました。そして、その方のツイートからにじみ出る人、そしてトレーダーとしての厚みを肌で感じたことが私のモチベーションを大きく変化させました。

2人目の方は、私よりも若くして飛び抜けたイケメンスーパートレーダー。大震災時の相場で大成功し、今も私の遥か前を突っ走っています。時には本を紹介して下ったり、そして、時にはポジションを自慢してくださったりもしてくれますw特にポジションのツイートは、この相場でどのくらい取っている、というのがわかり参考になるとともに刺激を受け、自分が目指すべきトレーダーの具体像を与えてくれます。

3人目の方は、私に本を紹介してくださったり、心が折れそうな時にいつも励ましの言葉をくださる画像職人兼スーパートレーダーです。現在のローソク足を軸とするトレードスタイルが確立できたのもこの方が「定本酒田罫線法」を紹介して下さったお陰です。この方は特にメンタルを大切にしていて、その言葉から私のトレード哲学の構築に大きく影響を受けました。

ポジティブ思考のうちの一人の方は私よりもトレードをするには厳しい環境にいるにもかかわらず、いつも前向きに取り組んで
います。その方はブログ記事にもさせていただきました。苦しいときやマイナスな気持ちの時でもその方の言葉で救われた時が何度もありました。

ポジティブ思考のもう一人の方は私が勝てるようになった言葉をくださったかたです。「チャートの声を聞く」そのいつも謙虚なトレード姿勢からはたくさんのものを学びました。そしていつも激励の言葉もくださいました。

ネガティブクイーンの方は正直に申し上げますと、トレードや言葉からはあまり学ぶところはなかったのですが、私のTL上では絶対的な反面教師として君臨しておられ、私が無理しようとしている時にはいつも無理してトレードしていたりして「あ、私はやめとこ」と思って救われることが何度もありました。最近の彼女からは改善の兆しが見られて、私もオチオチ反面教師として崇めていられない立場になるかもしれません。

最後に、私のブログ読者でフォロワーの方ですが、私がぐだくだなブログ記事を書いたり、よくわからないまとまらないツイートをしていても、それを熱心にリツイートやふぁぼをしてくださいました。まだまだトレーダーとしてはヒヨッコな私の記事を読んでくださって、ちゃんとしようと思い、ツイートもブログ記事も質を上げようと心がけるようになりました。その中で今のローソク足トレードの完成に至りました。この方が背中を押してくださらなかったら未だに酒田罫線法の検証すらやっていなかったでしょう。

この方々のおかげで、前月比で11月は約+100%、12月は約+20%、そして現在は+300%くらいの含み益ポジションを保有しております。以前までの勝ちと明らかに違い自分の想い描くトレードに近いものができているように思います。今後も、同じトレードをできるように心掛けたいと思います。

この方々をはじめとして、Twitterで私に絡んでくださる方々にこの場で改めて感謝いたします。ありがとうございました。本当に今年はお世話になりました。

そして、来年もよろしくお願いします。皆様のご好意をトレードに活かせるよう、来年も日々精進して行きたいと思います。それでは、よいお年を！
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2012年12月29日

2012/12/24時点のIMMポジション

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2012年12月24日

2012/12/18時点のIMMポジション

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2012年12月21日

恋してテクニカル

Twitterで先日更新した私のブログ記事「ローソク足と酒田新値」に関してこんなことをつぶやいてました。
会話相手は名前を伏せさせていただきました。会話の利用許可をくださってありがとうございます。偉そうなこと言っていますが、私も人のことを言える立場にないので、他のテクニカル分析も分析してみることにしました。

ちなみに、私は今まで以下のようにテクニカル分析を用いてきました。
 一目均衡表の雲は本も読まずに、なんか面白そうだから、という考察も何もない本当にくだらない理由で選びました。それから順張りを考えるようなり、見た目のわかりやすさから平均足を選びました。このときは結構勝っていたのを覚えています(今思えばただのまぐれだったのですがw)。その後、本当の終値が見たくなりEMAを選択し、ついには陳先生の書籍を読んでGMMAにたどり着きました。今は基本的にGMMAを用いたトレンドフォローなのですが、最近利食いがうまくできずに悩んでいて、局面を読んで柔軟にクローズできるようにローソク足酒田新値を取り入れました。酒田新値を取り入れた副産物として、GMMAシグナルでのエントリー時に短期でやられにくくなったり、よりいい位置をとれるようにもなりました。

そして、現在使っているテクニカル分析に関しては下記の記事にまとめてきました。



ということで今回は、数あるテクニカル分析の中から有名どころのボリンジャーバンド、RSI、MACD、ピボットの4つを取り上げて、考察したいと思います。


初めに、一般的にテクニカル分析にはトレンドフォロー系とオシレーター系に分けられる、と記述してあるものが多いと思います。この分け方から前者は順張り、後者は逆張りとまで記述してしまっているものもあります。これを鵜呑みにしてしまうと、手法探しにハマってしまい、グルグルに突入して本当に大切なものを見失ってしまうかもしれません。それぞれのテクニカル分析の本質を見極め、それが何を測るものなのか、その分析における最適なトレードは何か、を自分でよく知る必要があると思います。


最初はボリンジャーバンドです。ボリンジャーバンドはジョン・ボリンジャー氏が1980年代前半に考案したそうで、単純移動平均線(SMA)を中心において、上下に標準偏差分だけ離して線をおくテクニカル分析です。標準偏差の1倍(1σ)、2倍(2σ)、3倍(3σ)を使う場合があり、1σ内で動く確率は68%、2σ内で95%、3σ内で動く確率はなんと99%にもなるそうです。標準偏差を用いているので、標準偏差から離れたところを平均回帰を狙って逆張りをするイメージですが、それが有効なのは母集団の確率モデルが正規分布である場合だけです。実際の相場の値動きは正規分布から大きく離れた分布であり、その局面によってはよく効くこともあるかもしれませんが、ボリンジャーバンドの式そのものは理論的には相場の値動きの確率モデルをついたものではない、といえます。

なので、平均回帰を狙って逆張りをするのではなく、ボリンジャー氏本人を含め、Wikipediaのテクニカル指標のボリンジャーバンドの項などに記述してあるとおり、基本的にはボラティリティを測る尺度として用います。そして、ボリンジャーバンドを用いた順張りテクニックのボラティリティブレイクアウトの名のとおり、本質はブレイクアウトを狙うためのテクニカル分析といえます。私にとっては、GMMAでもブレイクアウトを狙えるので置き換えるものでもない、という印象をもちました。また、SMAを用いている点があまり好きではありません。


次にRSIの考察です。RSIはJ. W. ワイルダー氏が考案したテクニカル分析で、値上がり幅の平均が酒田新値の高値更新、値下がり幅の平均が安値更新の考え方に近いという印象を受けました。割り算はどちらが多いかの割合求めてるだけです。このことから、酒田新値と同じく、本質は売り買いどちらの勢力が強いかが測れることだと思います。陳先生は、GMMAとRSIを組み合わせて使っているようで、確かにGMMAとは別のものを測るので、今までは陳先生がなぜ使っているのか謎でしたが、今回の考察で合理的な組み合わせだと思いました。私としては、値上がり幅、値下がり幅の平均をとってしまうのがどうも好きではありません。


私が一番最初に読んだFX本の人はMACDを用いていました。GMMAの短期組長期組の考えと似たような効果が得られると思いました。長期EMAを基準にして、短期で売り買いどちらの勢力強いか、と考えるとわかりやすいと思いました。さらにMACDシグナルではそれを平均するので、もっと長期的に勢力が強いかがわかります。MACDはRSIやピボットと同じオシレーター系のテクニカル分析として分類されますが、それらの売り買いの勢力を測るのと違って、本質は短期筋と長期筋の勢力と方向を測るテクニカル分析と言えます。私としては計算式自体が複雑すぎてわかりずらいので使うことはないと思いました。


そして最後にピボットの考察です。ピボットはRSIと同じくJ. W. ワイルダー氏が考案したテクニカル分析です。ピボット値ですが、高値、安値、終値の平均をとると下記の図のように、その足の値動きの中心点から少し終値の方にずれた位置にきます。ピボットが終値の方向に偏れば、D1、D2どちらかが大きくなってそのラインに到達する確率が下がります。下記の図では、陽線になってピボットが上の方に偏っているので、下の方にあるサポートラインまでの距離がレジスタンスラインまでの距離に比べて大きくなっているのがわかると思います。



RSIと作者が同じだけあって、本質もRSIと同じく売り買いどちらの勢力が強いかが測れることだと思いました。面白いテクニカル分析だとは思いましたが、酒田新値で高値安値を全く無視するスタイルを身につけてしまったので、恋をするには至りませんでした。


この他にも、ダウ理論、ライン、エリオット波動理論、フィボナッチ、一目均衡表と様々なテクニカル分析があります。それぞれのテクニカル分析と手法に長所と短所があるわけで、必勝法は存在しません。一番大切なのは、そのテクニカル分析と手法を通して自分自身を磨くこと、なんじゃないでしょうか。これだけは誰にも負けない！っていう好きなものがあれば何でもいいんだと思います。最後に、この言葉を引用しておきます。

「いかに見栄えしない草でも春とともに花になるように、人は恋することによってそれ自身を花咲かせる。」 野上弥生子


と、ここまで書いて、推敲している段階で「あ、自分は酒田罫線法がほんとに好きなんだな」と思いました。GMMAは勝てる手法なのですが、陳先生の書籍で陳先生流のシグナルを参考にしただけなので、なぜそのシグナルでエントリーすると勝てるのかはよくわかっていないんだな、と気付きました。英語の資料を探して考察すればいいのですが、今、自分の情熱は酒田罫線法にあります。そして、売買法の部分を読み進めていると、これはもしかしたら酒田罫線法のみでもやれるのではないのだろうか、と思うようになりました。勝っている手法から離れるのはなかなか勇気がいるのですがさらに上に行くために挑戦してみようと思います。
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2012年12月20日

ローソク足と酒田新値

ちょっと前にTwitterでこんなことをつぶやいていました。

この時のMACDの認識はちょっと違っていたのですが、今はそれは置いておいてこれを機にローソク足を勉強していました。勉強したのはフォロワーのスーパートレーダーの方からご紹介いただいた下記の本。私自身、米どころ出身で酒田も近いことから、ビビッときて即買い。



この本によると、ローソク足を用いた酒田罫線法は、
  1. 時間の経過を重視
  2. 特に寄付きと大引け。しかし場合によってはヒゲが重視される。
  3. すなわち、視覚的な感覚に頼る。
  4. しかし、あまりに細かい動きは無視し、あくまでも、寄付き、高値、安値、大引け、の四つの値、または、これらのうちから、グラフにあらわれた値を重視する。
  5. 強い線、弱い線、というよりも、過去形にして、強かった線、弱かった線、として考える。
  6. すなわち、罫線をあくまでも未来を的確に指示するものとしてでなく、過去を概念的に、それも現在に一番近い時点において把握する方式が酒田罫線法である。
とあります。また、酒田罫線法の特色を以下のようにあげていました。
  1. 日足であること
  2. 陰陽の箱足の描き方をすること
  3. 線の組み合わせで相場の強弱を判断すること
  4. 陽線新値・陰線新値などいわゆる酒田新値の数え方を伴っていること
  5. 酒田新値による売買法（建て玉法）を用いること
  6. 一般に言う＜大勢の見方＞が欠けていること
  7. 値の予測がまったくないこと
なんとダウ理論と全く逆の考え方。この文章を読んだときはかなり衝撃を受けました。トレンドはフレンド、トレードにおいては大きな流れに着目するべきだと思ってたのですが、全く逆の考えもあるものなんだと思いました。そして、やはりローソク足に着目して良かったと思いました。この本をご紹介してくださったこーじさん、本当にありがとうございました。ここでも改めて感謝します。

特色の4、5に、酒田新値という言葉がでてきました。ローソク足を用いたトレードでは酒田五法が有名で、ローソク足の形からパターンマッチングをすることを紹介しているブログなどが多いですが、酒田罫線法においてはそれは単なるおまけで、ローソク足の本質は酒田新値にあります。

それでは、酒田新値とは何なのか、下記の2012年12月20日現在のEUR/USD5分足チャートを用いて具体的に数えてみたいと思います。


左側の点線までさかのぼって考えます。私の場合、5分足の場合は4時間分さかのぼるようにしています。1付近の陰線がこの点線まででの最安値でここを基準に新高値を数えていきます。新高値というのは、基準点から高値を更新する陽線のローソク足のことです。値はローソク足の終値を用います。始値、高値、安値は用いません。また、始値と終値が等しい十字線も用いません。また、どこから数えるか、という基準点の設定も人それぞれだと思います。書籍には具体的な基準点の設定方法は記載していませんでした。

図において、4までは順調に新高値が増えていきますが、4と5の間の2本の陽線は高値を更新していないので新高値には含まれません。そして、図では現在新高値の数は9まで増加しているのがわかります。その後、逆行する陰線が3本出ているのがわかります。1付近の陰線がこのチャートの最安値ですので、私の場合、ここを超えない限りは新高値の数をクリアしないようにしています。

例えば、この後、新高値の更新が止まり、逆行する陰線の数がだんだんと増えていくと、新高値9個に対して陰線の数が追いついていき、レンジ突入になった、と判断することができます。そして、ついに最安値をわった場合、新高値の数をクリアして、上げ相場から下げ相場へ転換した、と判断することができます。


書籍「定本酒田罫線法」での酒田新値の検証では、小豆相場の日足で統計を取っていたのですが、FXでも通用するのか気になったので自分で調べてみることにしました。といっても、人力で数える気にはなれないのでプログラムに数えさせようと思いました。

上げ相場か下げ相場かを決める新高値、新安値と上げ相場下げ相場中で逆行したときの数を調べるために逆行中の新高値、新安値を数えました。為替相場で究極資産運用　酒田新値の数え方などで紹介されている数え方は、前者の数え方です。いずれも新高値自体の数え方自体は同じで、数を0に戻すタイミングが違うだけです。また、今回の検証は、主方向を決める新高値新安値は、一定期間内の最高値、最安値を更新したときに値を0に戻すようにしています。

酒田新値を検証したプログラムの仕様を下記に示します。プログラムを日本語におこしただけなので少しわかりずらいです。これは読み飛ばしてもらって構いません。
  1. MT4でエクスポートしたCSVファイルから1行読み込む
  2. 始値 - 終値で陰陽を調べる。この時、値が0なら「どちらでもない」とする。
  3. 過去のデータから最高値と最安値を調べる。調べる本数は1分足で60本、5分足で48本、15分足で96本、30分足で48本、1時間足で24本、4時間足で30本、日足で30本とする。
  4. 現在までの新高値の数と新安値の数を比較して、上げ相場か下げ相場を決める。
  5. 陽線のとき、
    1. 現在の足の終値が今までの逆行新高値より高い場合、その終値を逆行新高値とする。また、逆行新高値の数を1つ増やす。
    2.  現在の足の終値が今までの新高値より高い場合で、上げ相場の場合、現在まで数えた逆行新安値の数を統計に反映して逆行新安値の数を0に戻す。
    3. 現在の足の終値が今までの新高値より高い場合、その終値を新高値とする。また、新高値の数を1つ増やす。
    4. 現在の足の終値が最高値より高い場合、逆行新安値を新しい新安値とする。また、新安値の数を0に戻す。
  6. 陰線のとき、
    1. 現在の足の終値が今までの逆行新安値より安い場合、その終値を逆行新安値とする。また、逆行新安値の数を1つ増やす。
    2. 現在の足の終値が今までの新安値より安い場合で、下げ相場の場合、現在まで数えた逆行新高値の数を統計に反映して逆行新高値の数を0に戻す。
    3. 現在の足の終値が今までの新安値より安い場合、その終値を新安値とする。また、新安値の数を1つ増やす。
    4. 現在の足の終値が最安値より安い場合、逆行新高値を新しい新高値とする。また、新高値の数を0に戻す。
  7. CSVファイルの終わりじゃない場合、1に戻る。

下記に数えるイメージも載せておきます。上記の仕様そのままではないのですが、なんとなくイメージはつかんでもらえるかと思います。下記の図では、新安値更新の数が新高値更新の数を上回っていて、下げ相場にある状態です。


上記の仕様のプログラムで上げ相場、下げ相場を定義し、その中で逆行する新安値、新高値を数え、表にしたものを下記に示します。通貨ペアはユーロドル、期間は5分足を用いました。本と同じく、3本連続逆行するものまででなんと9割を占めることがわかりました。逆行後に出てくる陽線のpipsの平均こそ変わりましたが、ユーロドルの15分足、ドル円の5分足、15分足でも同じ結果が得られました。これは、ギャンブラーの誤謬をローソク足に織り込んでいることの表れなんじゃないか、と思いました。



この統計的優位性はきっと何かに使えるはず...と思って色々EAを作っていたのですが、結局うまくいきませんでした。統計と違って実際はどうトレードするか、を考えなくてはいけなくて、そうそう簡単には勝てない仕組みになっているのだな、と痛感しました。相場の神様は本当にいるのでは、とも思いました。

しかしながら、EAこそできませんでしたが、ローソク足の本質、酒田新値で新値更新を数えることでより優位な位置でエントリー、クローズができるようになりました。また、その名のローソクのとおり、その局面での足場を照らしてくれて、自分を見失うことがなくなったように思います。


最後に、もういちどローソク足と酒田新値の本質を一言。

「ローソク足と酒田新値は、その局面の売り買いの勢力を測るものである。」

せっかく表示しているのだから、ローソク足と酒田新値、是非お勧めします。酒田新値を数えるインジも合わせて公開しようと思っていましたが、動作の正確性が微妙なのと、カウント値のヒストグラム化、サポート体制を整えようと思い、今回は見合わせました。こちらの方はいつになるかわからないので期待しないでくださいw
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2012年12月18日

Twitterにて - ヒロキさん編

今日も私は平常運転ツイート。
そしたら、私のTLにポジティブなツイートを流してくださるイクメン兼業トレーダーのFXブログのヒロキさんが...
今日もありがたいお言葉。いつも心が洗われます。そして、朝から「おちんこ」なんてつぶやいてることを反省...
そしたら、なんとヒロキさんからさらにありがたいお言葉が！
なんていい人！「楽しげ」そうなんですよね、これは私が、自分のコンテンツ(ツイート)をこうしようと、思っていたことでした。最近、このことをすっかり忘れて負の感情を垂れ流しすぎてしまっていました。
プラス思考、プラス思考。そして...

あれ.....?
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2012年12月17日

2012/12/11時点のIMMポジション

衆院選選挙結果出ましたねー。結果は自民党が320を超える議席を獲得して政権交代。その結果を受け、ドル円は先週末の83.50から84.30へ飛んで約80pipsの窓開けスタート。IMMポジションの方は相変わらず実需円買いが強いですが、投機筋は順調に円買いポジションを減らしています。今週の選挙を受け、今週来週の実需筋がどう動くかが注目ですね。ま、すべてはチャートが一番早く織り込むので、IMMポジションは方向確認くらいに使う程度にした方がいいと思いますが。
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2012年12月13日

相場的今年の漢字


ということで相場的今年の漢字を決めるために、月足の今年分のチャートを見てみました。結局、今年の始値付近で終わろうとしています。1年を思い出して振り返ってみると5月、7月の下落が強烈でベアだった印象なのですが、こうやってチャートを見てみると案外一方的な展開ではなかったみたいですね。



そして....
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2012年12月10日

2012/12/4時点のIMMポジション

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2012年12月3日

2012/11/27時点のIMMポジション

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