2013年3月5日

景気サイクルで考える2013年

日本株の上昇トレンドは周知のとおりですが、なんでもJGBが高水準にいるようで、つまりは金利はまだまだ低い状態のようですね。今の状態を景気サイクルにあてはめるとちょうど下記の四角らへんにいるのではないのかと思ったので書き留めておきます。


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印象操作

わりと有名なコピペ だと思うのですが、下記のような形でTumblrに流れてきました。

2： オセロット(福島県)：2013/02/26(火) 09:48:30.23 ID:513bQCBY0
431 ：(‘A`)：2006/01/20(金) 03:38:42
超お金持ちで、顔もかなりいい男と３年近く付き合ってた。
ある日、大切な話があるといって呼び出され、
「ついにプロポーズかな？」と胸をトキメかせたものの、いつもは高級レストランなのに、
その日はなぜかファミレス。
他愛もない話を少しして、彼が突然こう切り出してきた。
「実は事業が失敗して、かなりの額の借金を抱えてしまったんだ」
幸せ一杯だった私の頭はパニックを起こし、それ以降の彼の言葉を全然覚えてないよ。
帰宅後、彼から電話があり、これからも変わらず付き合っていけるよね？
と聞かれたけど、私はなんだか怖くなって
「今は私のことより事業を立て直すことに専念して欲しい」
と思わず言っちゃった。
それ以降彼とは疎遠になり、結局別れてしまった。
それから2年くらいして、友達からその彼が結婚したのを聞いた。それよりショックだったのは、
彼の事業は順調そのもので、失敗などしていないと聞いたことだった。
私もしかして試されてたのかな？（つд∩） ｳｴｰﾝ
好きだったのに、どーして支えてあげようと思わなかったんだろ。
でも、こんなのってヒドイよ！

6： マンチカン(兵庫県)：2013/02/26(火) 09:52:39.88 ID:aLZCkMQ40
»2
早すぎるだろ
51： ラ・パーマ(福岡県)：2013/02/26(火) 10:08:27.11 ID:PW3TGoFv0
»2
2でそれを貼るとはよくやった 
97： コドコド(山口県)：2013/02/26(火) 10:32:32.60 ID:AKMeBXzK0
»2のコピペの男は事業家つまり社長
将来の嫁は社長夫人として
会社の金や家計の管理等あるいは経営の一部を任せる立場になるからなぁ
色々な意味で試す必要がある 
158： アフリカゴールデンキャット(神奈川県)：2013/02/26(火) 11:08:40.70 ID:/V1BzPH00
»2
男は一回ダメになっても支えてくれる女性を求めるからなぁ 
169： ジャガランディ(静岡県)：2013/02/26(火) 11:15:36.47 ID:+RvRud5I0
»2
これマジで真理をついたコピペだよな
本当にできる女はどん底で男を支えようとする 
178： コドコド(山口県)：2013/02/26(火) 11:20:04.23 ID:AKMeBXzK0
»169
事業をやってる以上今はよくても浮き沈みがある
経営や資金繰りが苦しい時は必ず来るからな 
205： ジャパニーズボブテイル(関東・甲信越)：2013/02/26(火) 11:37:46.78 ID:p39nBbMsO
»2
これって不要な女を切るための高等テクニックではないか？ 
208： リビアヤマネコ(東京都)：2013/02/26(火) 11:41:25.56 ID:tPvq5saI0
»205
騙す男に掌返す女、どっちもクズでFA
良い女は笑い飛ばす、
後日嘘をつかれたことにキレて男を捨てる
金は大事だけど金じゃない 
220： 猫又(神奈川県)：2013/02/26(火) 11:48:45.01 ID:b62ZGsD00
»208
そんな事はない。
これは男の方だってショックだろう。結婚を決断するまでに信用してた女が実は金で裏切る女だと知って。

それで、スレの区切りでだいぶ印象が違うなぁと思いました。


2： オセロット(福島県)：2013/02/26(火) 09:48:30.23 ID:513bQCBY0
431 ：(‘A`)：2006/01/20(金) 03:38:42
超お金持ちで、顔もかなりいい男と３年近く付き合ってた。
ある日、大切な話があるといって呼び出され、
「ついにプロポーズかな？」と胸をトキメかせたものの、いつもは高級レストランなのに、
その日はなぜかファミレス。
他愛もない話を少しして、彼が突然こう切り出してきた。
「実は事業が失敗して、かなりの額の借金を抱えてしまったんだ」
幸せ一杯だった私の頭はパニックを起こし、それ以降の彼の言葉を全然覚えてないよ。
帰宅後、彼から電話があり、これからも変わらず付き合っていけるよね？
と聞かれたけど、私はなんだか怖くなって
「今は私のことより事業を立て直すことに専念して欲しい」
と思わず言っちゃった。
それ以降彼とは疎遠になり、結局別れてしまった。
それから2年くらいして、友達からその彼が結婚したのを聞いた。それよりショックだったのは、
彼の事業は順調そのもので、失敗などしていないと聞いたことだった。
私もしかして試されてたのかな？（つд∩） ｳｴｰﾝ
好きだったのに、どーして支えてあげようと思わなかったんだろ。
でも、こんなのってヒドイよ！

6： マンチカン(兵庫県)：2013/02/26(火) 09:52:39.88 ID:aLZCkMQ40
»2
早すぎるだろ
51： ラ・パーマ(福岡県)：2013/02/26(火) 10:08:27.11 ID:PW3TGoFv0
»2
2でそれを貼るとはよくやった 
97： コドコド(山口県)：2013/02/26(火) 10:32:32.60 ID:AKMeBXzK0
»2のコピペの男は事業家つまり社長
将来の嫁は社長夫人として
会社の金や家計の管理等あるいは経営の一部を任せる立場になるからなぁ
色々な意味で試す必要がある 
158： アフリカゴールデンキャット(神奈川県)：2013/02/26(火) 11:08:40.70 ID:/V1BzPH00
»2
男は一回ダメになっても支えてくれる女性を求めるからなぁ 
169： ジャガランディ(静岡県)：2013/02/26(火) 11:15:36.47 ID:+RvRud5I0
»2
これマジで真理をついたコピペだよな
本当にできる女はどん底で男を支えようとする 
178： コドコド(山口県)：2013/02/26(火) 11:20:04.23 ID:AKMeBXzK0
»169
事業をやってる以上今はよくても浮き沈みがある
経営や資金繰りが苦しい時は必ず来るからな 
205： ジャパニーズボブテイル(関東・甲信越)：2013/02/26(火) 11:37:46.78 ID:p39nBbMsO
»2
これって不要な女を切るための高等テクニックではないか？ 
208： リビアヤマネコ(東京都)：2013/02/26(火) 11:41:25.56 ID:tPvq5saI0
»205
騙す男に掌返す女、どっちもクズでFA
良い女は笑い飛ばす、
後日嘘をつかれたことにキレて男を捨てる
金は大事だけど金じゃない 

不思議！
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2013年2月26日

イタリアに迷い込んだユーロ売りの少女

ユーロドル1時間足チャート。260pipsの下落。

ユーロ円1時間足チャート。一晩でなんと600pipsの下落。
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2013年2月15日

4時間ローソク足の長さ

2009年12月21日7時から2013年2月15日11時までの4時間ローソク足の長さの平均値をまとめたので公開します。長さの単位は[pips]。知っておいて損はないかも!?


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2013年2月11日

ローソク足の読み方

酒田罫線法とローソク足の本質である酒田新値は、「ローソク足と酒田新値」で記事にしました。しかし、実は酒田罫線法においては、酒田新値は道具のうちの一つでしかなく、そこに「線と線組み」と「型と売買法」を加えて「酒田罫線法」となります。今回は「線と線組み」について取り上げたいと思います。


最初に、1本のローソク足そのものである「線」です。書籍「定本 酒田罫線法」では、線を13種類と14種類の計27種類に分類しています。「線」はあくまで1本のローソク足の動きをどう解釈するか、その1本が強かったか弱かったかを見るためのもので、売買のタイミングにするべきではないと私は認識しています。

下記に示す1から13までは、ほとんど実体は小さく、均衡を保っていたもの、と解釈します。下髭は、「少なくとも弱くはなかった」と解釈できることから、次のローソク足は陽線となる確率が高いです。そして、陽線になったのならば「上昇暗示」と見てよいでしょう(書籍でこの箇所は「陽線」ではなく「寄り付きが大ひけよりも高くなる」と表現していましたが、FXでは窓が開くのは希なのであえて「陽線」としました)。また、逆に「少なくとも弱くはなかった」のに、次のローソク足が陰線の場合、それは「おかしい」のであって、「下落暗示」なのではないか、と考えることができます。2本のローソク足の読み方については「線組み」で具体的に述べます。

1.
値が一つのもの。寄り引け同時。売り勢力と買い勢力が均衡を保っている、もしくは、取引そのものがなかったと見ることができます。これはメジャーな通貨ペアではほぼ出ない線だと思います。

2.
売り勢力と買い勢力が均衡を保っている、と見ることができます。



3.
寄り引け同時としては均衡を保っているといえるが、この期間は戻ったのだから、「少なくとも弱くはなかった」と見ることができます。


4.
上髭の寄り引け同時で、3の下髭と反対で「少なくとも強くはなかった」ことを示しています。


5.
下髭の寄り引け同時ではありますが、上髭がありません。3よりも一方的な動きであり、「弱くない」度合いが3よりもほんの少し強いと言えます。


6.
5と同じように、「強くない」度合いが4よりもほんの少し強いと言えます。



7.
なんだかよくわからないけど、とにかく均衡を保っている。



8.
ほんの数pipsの実体と数pipsの髭。「最終的にやや買いが強かった、もしくは、売りが弱まった、だから数pipsの陽線になった」と読みますが、これは偶然で、陽線にこだわるのは間違いだとしています。

9.
数pipsの陰線。これも8と同じで偶然陰線になったとみたほうがよい、としています。8も9も、2と同じように「均衡を保っている」と解釈します。


10.
8、9で説明しましたが、短いローソク足は十字線と同じ解釈をしていいとしています。なので、この線は5と同じで「弱くはなかった」と解釈できます。


11.
6と同じく「強くはなかった」と解釈します。



12.
長い下髭の陰線。「弱くはなかった」と解釈する。弱くない度合いが少し強い。この線がもし陽線だった場合、「戻った」ということから「強かった」と解釈します。


13.

長い上髭の陰線。「押した」という印象と、「陰線」であることから、「弱かった」と解釈します。




ここまで、均衡を表すローソク足について述べてきました。ローソク足で長い髭が出ると「次は反対方向へ行くかも」と予想をしたくなるところですが、ローソク足はあくまでチャート上で起こった事実を受け止めるためのものです。なので、

戻った、ならば、強かった
押した、ならば、弱かった

というように考えて予想はしない方がよいとしています。



14.
ごく一般的な陽線。「強かった」ことを示します。



15.
14と同じ陽線ですが、14に比べると、大引けでだれてしまったという印象が強くなります。



16.
14とは逆で「弱かった」ことを示します。



17.
陰線としては、16の上髭が一般的で、大引けで戻る17の陰線は16と比較して戻る可能性を含んでいる、といえます。


18.
上下に髭があり、陽線が比較的短い、気迷い陽線。極端に言えば8や9のごく短い陽線(陰線)と、意味(内容)はそう変わらないと言えます。


19.
上下に髭があり、陰線の比較的短いもの。18と内容は同じです。



20.
下髭の長い陽線。同じ髭でもこのようにある程度実体があると「比較的強かった」と解釈することができます。


21.
上髭の長い陰線。20と同じように「比較的弱かった」と解釈します。上髭が長いということは、弱かったのであるから、実体は陰線になった方が自然です。



22.
上下に髭のない陽線。



23.
上下に髭のない陰線。22、23は「次第高(安)」を示した動きであり、おとなしい強さ(弱さ)を見せた期間、と見る事ができます。



24.
長大陽線。22との客観的な区別はないようです。「いっそう強かった」と解釈できます。



25.
上下に小さい髭のある長い陽線。これは25とほとんど同じ意味を持ちます。




26.
長大陰線。24とは逆に「いっそう弱かった」と解釈します。




27.
これも26とほとんど同じ意味を持ちます。





次に、ローソク足2本の「線組み」です。書籍では、「線組み」を下記のようにまとめています。
  1. 線組みとは、二本の日足の組み合わせのことである
  2. 線組みは、型に類似し、また同じような外見をもっているが、目的がちがうものである
  3. 線組みの目的は、起こり得るもの、起こり得ないもの、を目で知るためである
  4. だから、目で直接に見て判断する練習あるいは感覚的な理解のためのものである
  5. また、目で見て「なれる」ためのものであるから、理解とはいえ理屈っぽい解説はなるべく避けるべきものである
  6. 線組みを「見る」ための基礎知識は必要ない
  7. できるだけ多くの種類があったほうがよい
また、「線組み」は二本のローソク足の組み合わせであり「型」ではなく、「型」の基本となるものでもないとも言っています。ここでいう「型」というのは、酒田五法などで出てくる三山などや、書籍の後半で出てくる「買い線の型」や「売り線の型」のことを指しているものと私は認識しています。「型」というのは「買い」「売り」のシグナルに直結するものなのですが、「線組み」の目的は「値動きとして当然と考えられる組み方、不自然な有り得べかざる組み方を知る」ことだとしています。下記に、書籍「定本酒田罫線法」のP. 99 図14 線組みの例と同じ図を示します。


1-9は同じ長さの2本のローソク足を位置を変えて並べたものです。書籍は株相場や商品先物相場など、時間的に不連続な相場のローソク足を想定しているせいか、FXでは全くと言っていい程おこらないローソク足の形もありますが、本質的なことは変わらないと思います。

まずは「肯定の線組み」からです。AからFまでの一番左側は、前日の陽線の大引けよりも高く寄り付き、多少の抵抗があったが、その日の大引けは前日の大引けを上回っており、「結局は高かった」という2本のローソク足の動きです。A、B、D、Eのように、陽線もしくは陰線でも長くないときは、まだ「下がった」という感じより「上がっている」という感じが優先しており「上げ途上の一服」と見る事ができます。CやFは他の線組み比較して「上げの力が抵抗にぶつかった」ような感じがします。長い陰線は位置によらずに「感じが悪い」と言えます。いずれの線組みも、上げ途上に起こり得る日足の組み方と言えます。

次に「否定の線組み」です。A列の1-9を見比べてみます。A列は、陽線の次に多少の波乱があって、結局陰線に終わった、という状況と読む事ができます。これらは、おおまかに

  • 陽線より高かった。
  • 食い込んだ。
  • 下寄りした。
  • 下抜けした。
と分ける事ができます。このとき、陽線の大引けが陰線の寄り付きよりも上にあると「感じが悪い」と言えます。この「感じ」は、「肯定の線組み」における長い陰線の「感じが悪い」と少し違います。1本目の陽線というのは、「強かったことを示すもの」であり、「強かった。次はどうだろう。少なくとも今が陽線であったのだから、次は少しでも高いだろう。」という「感じ」から、次の線がより下にあると「あれっ、おかしいな」ということになって、「感じが悪く」なってしまうのです。つまり、「起こり得ない事が起きた」のであり、起こり得ない確率はA列の左から右にいくに従って大きくなります。

上記の文章は、書籍をまとめたものですが、CやFに示す長い陰線そのものの「感じが悪い」とAの右側の線組みにおける陰線の「感じが悪い」の違いを分かっていただけたでしょうか。この違いは、陰線自体の感じの悪さというより、1本前の陽線に対する不信感が原因であると言えます。


上記の例だとFXに通用するかどうかはわからないので、実際にチャートで検証したものの一部を載せます。

2013年日本時間の2月6日17:00～2月7日4:00のユーロドル1時間足チャートを下記に示します。一番左の陰線が長い髭をつけて終わりました。「線」で解説した型に当てはめると、12が近いと思います。この線は「少なくとも弱くはなかった」であり、髭が長いことから「弱くない度合いが強い」と読むことが出来ます。よって、次の線は陽線になった場合が「肯定の線組み」で、陰線になったら「否定の線組み」と考えることができます。チャートでは陰線で「否定の線組み」となり、もしかしたら下げるかもしれないから注意しようと心構えをすることができます。ここで、もしかしたら下げるかもしれないからショートポジションを持つ、と行動しないところがポイントです。その後、さらに2本後のローソク足で長大陰線が出ました。しかし、その後、長大陽線で戻して結局レンジとなってしまいました。線組みをエントリーのタイミングに使うべきではないことがよくわかるチャートです。


2013年日本時間の2月8日14:00～2月9日3:00のドル円1時間足チャートを下記に示します。この日は「俺が押し目作ってる間何してたんだお前ら？」な円安トレンド : 市況かぶ全力２階建にあるように、麻生さんの発言でドル円が大幅に下落した日です。しかし、今までドル円は下げればV字で戻していたせいか、市場も突然の下落に強力なドル買いで反応して50pips近い長い下髭を持つ陽線を作ります。「線」で解説した型に当てはめると、12を陽線にしたもの、つまり「強かった」と解釈することができます。次の線が陽線なら、この下髭を肯定して今までどおりにV字、陰線なら下髭否定で下にいく可能性が高い、と判断します。私はドル円はトレードをしていませんでしたが、していたとしたらこの部分の前ですでに売りのシグナルは出ているので、この場面では強力なV字回復を警戒してポジションを閉じるかどうかの判断をしていたと思います。結果的に次に陰線が出て下髭を否定したので少しずつ下落していきました。


以上、酒田罫線法における「線と線組み」について解説してきました。「木を見て森を見ず」ということわざがありますが、FXにおいても木ばかりを見て森(酒田罫線法は林ですが)を見ないでトレードをするべきではないと私は思います。しかし、本当に木を見れているのでしょうか(自戒)。木すら見れていないのではないでしょうか(自戒)。「線と線組み」は、その木を見る方法のうちの一つです。ローソク足を1本1本丁寧に読むことで、実際の売買の精度を上げることができると私は思っています。例えば、ある局面でテクニカルではエントリーポイントだけど否定の線組みが続く、となった場合、ポジションを持つ前に立ち止まってよく考える事ができます。


最後に、まとめとしてローソク足の「線と線組み」の本質を下記に示します。


「ローソク足の線と線組みは、二本目の線の感じ、一本目の線に対する不信の感じ、の2つの感じを直感的に判断するものである。」


「線」で最新のローソク足の値動きを感じ取り、「線組み」で最新のものとその一本前のローソク足の値動きの不信を感じ取り、売買の判断につなげることが主な利用方法になります。

上記に、「直感的に」という記述が登場しました。直感的に判断するにはどうしたら良いでしょうか。これは線と線組みを一朝一夕で覚えただけではできるものではないと思います。実際の相場や検証でローソク足を一本一本丁寧に読んで積み重ねていく他ないと思っています。私が尊敬する凄腕トレーダーうちの一人であるこーじさんも


と言っています。少しずつ、着実に積み重ねて、直感的に判断できるようになりたいと思います。
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2013年1月19日

FXにおける資金管理について

FXでは資金管理が非常に重要です。これは、投機や投資の本を読めばほぼ必ず書いてあることですし、私が言うまでもないことかもしれませんが、自戒を込めて記事にしておきます。

投資や投機をおこなうにあたって、資金がなければ何も始まりません。資金は絶対に守らなければいけない命のようなものです。資金管理はFXだけではなくギャンブル、投機、投資、すべてにおいて一番重要なことと言っても過言ではないでしょう。

では、資金管理とは具体的には何をすることなのでしょうか?それは、自分のトレードのリスクを認識し、損失を限定することです。トレードの破産確率を把握する方法として下記の数学者バルサラの破産確率表があります。「破産確率表」などでググれば簡単に出てきます。一番左の縦軸が勝率、横がペイオフレイシオ(平均利益額÷平均損失額)、表の中の数値は破産する確率を表わしています。

たとえば、自分のトレードがいつもペイオフレシオが4で、勝率が60%な場合、この表によると、破産する確率はゼロなのだそうです。それが勝率55%にまで下がると、0.1%と、わずかならが破産する確率が出てきます。ただ、間違いだらけの「バルサラの破産確率」右京武彦の完全自動デイトレードシステム構築実践虎の巻 でも述べられているとおりこの表はリスクにさらす資金の割合、つまり、レバレッジが考慮されていません。そもそも、「勝率」は過去のトレード結果から導き出されるもので、これから取ろうとするポジションの破産確率を表わしているわけではないのです。なので、次にトレードをおこなって負けたとき、どれだけの資金を失うかを予め把握して限定しておく必要があります。

この「1回の負けトレードで失う資金」はつまり「1回のトレードでリスクにさらす資金」なのですが、この割合はおおよそ1～2%くらいにするべきと書いてある書籍が多いように感じます。書籍や人によっては5%とすることもあるようですが私は5%は少し大きいように感じます。トレードの勝率が90%もあるのなら5%にしてもいいのかもしれませんが、私は90%の勝率は現実的な値とは思えません。

では、具体的にどうやってリスクにさらす資金を決めるののでしょうか。私はロスカットまでのpipsとレバレッジの2つのパラメータのトレードオフだと思っています。具体的な式は、

枚数 = 資金 × 賭け率 /(ストップロスpips × 1pips当りの利益)

で計算できます。この式の場合、ストップロスpipsからレバレッジを得るために枚数が左にきています。ストップロスpipsを変化させると手法を変える必要があるので、この形の方が普通だと思いますが枚数を固定してストップロスpipsを動かす方法も考えられます。計算方法は、例えば資金が100万円、賭け率が先程の解説から2%、ストップロスpipsが20、1pips当りの利益が100円(これは円建てでドルストレートを計算するときに必要になります)、とすると、

枚数 = 1,000,000 × 0.02 / (20 × 100) = 10

というふうに計算できます。10枚はつまり、1枚が1,000,000円の業者では10,000,000円、レバレッジは10倍とることになります。ストップロスを40pipsに設定した場合、枚数は5枚でレバレッジは5倍になります。また、ストップロスのpipsからそのまま利益を計算することも出来ます。上記の例だと、ストップロスと同じく利益20pipsとなった場合、資金が2%増えることになります。100pips得ることができれば5%となります。エントリーがうまければそれだけ同じリスクで大きな利益を得ることができます。逆に、エントリーがあまりうまくない場合は、ストップロスpipsを大きく取れば、利益こそ少なくなりますが、負ける確率は減らすことができます。

また、リスクをx%と限定しておくことで資金の減り具合を簡単に計算することができます。リスクx%でN連敗したとき、現在の資金からどれだけ減るかは下記の式で計算できます。

(1 - x/100) ^ N * 100 [%]

たとえば、リスク2%で3連敗したときは、(1 - 2/100)^3 = 0.98^3 =94.1%というふうになります。リスク2%の場合、3連敗したとしても-6%のドローダウンに抑えることができます。1%にすれば-3%です。勝てる手法を確立していない人は0.5%や1%などの少ないリスクでやるべきだと思います。


資金管理を徹底することで、一晩で資金1000万円すべてを溶かした、なんてことにはならないはずです。負けたときに失う資金を把握、限定しておくことはメンタルにとってもとても重要なので、必ず取り入れるべきです。


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勝率から考える資金管理


今週はユーロドルとドル円の押し目が重なったのでうまく2通貨ペアの上昇の波をとろうと思い、ユーロ円で参戦していました。しかし、値動きが激しいのとスプレッドが広いことからなかなかいいポジションが取れずに無駄に連敗をしてしまいました。そして連敗を重ねることで良くない精神状態へ陥ってしまいました。最終的に、金曜の夜の欧州とニューヨークが重なる時間でドルと円の値動きの連動が外れ、ユーロの下落に引っ張られてユーロ円も下落。だいぶ利益を取り逃がしてしまいました。利食いに関してはテクニカル的にかなり難しく、反省のしようがあまりないのですが、良くない精神状態に陥っていなけレバ、思い切って決断でき、いいところで利食いできていたかもしれません。相場に向き合うときは常にベストな精神状態で挑みたいので、連敗を重ねて無駄なコストを払ってよくない精神状態に陥らないように、勝率の観点からも資金管理のルールを決めておこうと思いました。



ルールをまとめると、

  1. エントリーは1時間に1回、4時間に3回までとする。
  2. エントリーは一番細かくても5分足の終値にする。
  3. 例外として、予期せぬニュースや指標の見逃しで切られた場合は、テクニカルを確認してから1回まで再エントリー可能とする。また、再エントリーはこれは1日に1回までとする。
とすることにしました。1のルールは1時間足と4時間足を根拠にエントリーすることを基本としているからです。4時間足に3回とすることで1時間足の逆行3本までエントリー可能となります。また、1時間足の逆行3本で3連敗した場合、最低でも次のエントリーポイントである順行5本確認まで1時間以上は空くことになり、その相場での最大ドローダウンを-6%に抑えることができます。2のルールは最初から狙っているところ以外を諦めていることで、実際に相場に向き合っているときにタラレバの心境に陥らないようにするためです。3のルールは相場観があってたのに利益を逃して次のトレードに影響を与えないように、ルールを柔軟にするためのものです。

理論上は、3のルールが適用されない限りは、1週間で60回エントリーでき、全部エントリーして全敗すると資金が31.6%にまで減る計算になりますが、全部エントリーするなんてことはありえませんし、多くても3連敗に絞れるのではないか、と考えています。相場はルールを破ったときはかならず制裁されるものです。これらのルールは絶対に守っていきたいと思います。



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2013年1月18日

メタンハイドレートと私の野望

Twitterのタイムラインで「シェールガス革命」という単語を目にし、気になったので調べてみることにしました。ググったらこんな記事が...


シェールガス革命はアメリカで起こっていることで、調べれば調べるほど「アメリカこんなのやったら最強じゃん...財政の崖なんてへっちゃらじゃん...」なんて思っていたのですが、下記の記事によると、
しかして、わが国日本ではシェールガスはほとんど出てこない。わずかに秋田県由利本荘でシェールオイルが見つかった程度である。それならシェールガス革命は米国に最大の恩恵をもたらすが、日本にはそれほどのメリットはないのでは、と考える人たちも多い。 ところが、実はそうではないのだ。結論を先に言えば、シェールガス革命で日本の企業には莫大なメリットが生じてくる。

とあります。詳細は記事に譲るとして、シェールガス革命は日本の企業にかなりメリットがあり、産業界もすでに動いているようです。 それで...


なんて思っていたらふとメタンハイドレートのことが頭に浮かびました。シェールガスとメタンハイドレートはどう違うのでしょうか。


(2013/1/29追記)メタンハイドレート（ＭＨ）関連銘柄一覧
コード銘柄名市場業種内容
1605国際石油開発帝石ＨＤ東１鉱業天然ガスの開発注力
1606日本海洋掘削東１鉱業海洋掘削技術
1662石油資源開発東１鉱業東海沖から熊野灘海域の鉱業権保有
1801大成建設東１建設業海底調査研究
1803清水建設東１建設業調査研究
4673川崎地質ＪＱサービス業地質調査専業大手
4961日油技研工業ＪＱ化学海洋調査機器
5711三菱マテリアル東１非鉄金属基礎試錘・実証実験の請け負
6269三井海洋開発東１機械洋上で資源化するプラント
6297鉱研工業ＪＱ機械地下資源開発
6366千代田化工建設東１建設業ＬＮＧプラント軸に中近東、ロシアで展開
7003三井造船東１輸送用機器測定技術を開発
7011三菱重工業東１機械探鉱船、輸送船
7013ＩＨＩ東１機械掘削技術
9504中国電力東１電気ガス業三井造船と輸送方法の実証実験
9531東京ガス東１電気ガス業貯蔵、輸送技術
9532大阪ガス東１電気ガス業貯蔵、輸送技術
9755応用地質東１サービス業調査研究


自国のことになると調査にも熱が入ります。最近のメタンハイドレート開発の動向、そして安倍政権がメタンハイドレートに対してどういった態度をとるのかも気になります。


どうやら、今までは太平洋側の深いところを調査していたようですが、太平洋側よりも実用化に期待ができる日本海側の調査がいよいよ始まり、安倍政権も積極的に投資をしていくようです。そして私の期待も高まります。


現在の円相場は足早に円安が進行しているのですが、これから発生する経済的な問題として、輸入に大きく依存している化石燃料の高騰が考えられます。


これから、メタンハイドレート資源開発への投資が進むと、メタンハイドレート開発そのものやそれを取り巻くガス関連の技術を保有する企業の発展が考えられます。メタンハイドレート資源開発を軸にした第一次産業の改革が進み、新たな産業が拡大すれば雇用が生まれることも期待できます。民主党政権と長引くデフレ不況で暗くなった日本を是非明るくして欲しいと思いました。 そして私は...

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2013年1月15日

ローソク足で押し目を狙うタイミングの考察

昨日の様子。
昨日はユーロドルの押し目を取ろうとしてエントリーをしていました。上記では3連敗となっていますが、結局4回で-72pips(-7.8%)もやられてしまいました。勉強代払いすぎですね... 4回目は4時間足で逆行が止まった後に上げ順行開始を確認してエントリーしたのですが、位置が悪かったために髭でぎりぎり狩られてしまいました。ツイートからだとなにがなんだかかわからないですが、各エントリーとローソク足シグナルの関係をまとめると下記のようになっています。
  • 1回目のトレードは1時間足の逆行3本でエントリー
  • 2回目のトレードは5分足と15分足の順行5本でエントリー
  • 3回目のトレードは4時間足逆行1本と5分足順行5本でエントリー
  • 4回目のトレードは4時間足逆行2本と5分足順行5本でエントリー
3回目は1時間足と4時間足の理由があいまいなので完全にミスなのですが、他の3つはシグナルに従ったつもりでした。酒田罫線法は逆行3本が出た時点でそこから順行に戻る確率は9割となっています。また、逆行が5本になったときはそれを順行にする、ともなっています。基本的にはこの2つがエントリーするタイミングなのですが、ローソク足においても例外ではなく短い足ほど騙しが多く、その局面で適切な時間軸を選び、上げ相場なのか下げ相場なのかを判断する必要があります。年末以降このやり方で、エントリー時の位置取りで負けても1、2回でそれなりにとってきたのですが、ここまで短期の騙しが頻繁に出たのは初めてです。4回目は結局方向があっており、髭に狩られただけなので単純にエントリー位置が微妙に悪かっただけなのですが...
というように、これはGMMAを使っていたときに何度もひっかかったパターンでもあります。使う分析が違えば見え方が違う分、同じものに引っかかってしまうものですね。まだまだローソク足を使いこなせていないなぁと感じた一日でした。もっと経験を積んでパターンを体にしみこませないとダメですね。

今回は1時間足逆行3本で負けたら様子見、4時間足の2本逆行でエントリーが正解だったと思いました。つまり1回目のトレードと4回目のトレードはやってもいいトレード。2、3回目はやってはいけないトレードでした。4回目は結局やられてしまったのですが、その考察はまた別のときにしたいと思います。

でも、たくさん負けた分、得られたことも。
昨日はローソク足をまだ使いこなせていないことに加えて本命のシグナルを探す相場観が圧倒的に鈍っていたように感じました。こうして自分のことを俯瞰視し、やられる前に早々と相場から離れる心の強さも身につける必要があると思いました。
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2013年1月12日

ローソク足トレードにおけるトレンドの寿命

今回の記事では、ローソク足トレードにおけるトレンド(順行)の寿命、つまり、いつ天井と底になるのかを考察したいと思います。

まずはドル円から。負ける確率は結構高いことはわかっていたのですが、体に叩き込むために...
というわけで、ドル円89円台の高値で1Hの逆行1本目、2本目と2本目終了後の順行で、5分足の順行確認後に計3回エントリーしてみました。下記に2013年1月11日ドル円の1時間足を示します。


1本の短い青い線と2本の赤い線が該当するトレードです。1本はほぼ同値で逃げたのですが、2本はS/L。このとき、1時間足の酒田新値数は6本、4時間足は11本、日足は2本。結果的に、このトレードは4時間足レベルでの逆行に巻き込まれて負けとなりました。1時間足、日足の更新数がそうでもなかったのと、安倍首相の緊急記者会見があったので、もしかしたらいけるかなーとも思ったのですが、やはりダメでした。

この後、「新値更新をしない何でもないローソク足」を9本出した後に逆行を3本に増やし、順行に戻って89.40↑に上昇しました。終わりは89.152で、4時間足の酒田新値数が12本となりました。書籍「定本酒田罫線法」では、酒田新値の数は米相場においては12〜13本で天底になるとあります。米相場では値幅が限られているのでこれがそのまま為替相場に適用できるとは限らないのですが、どの時間軸でも12〜13本を超えたら要注意に感じています。

上記のドル円は酒田新値数そのもので天底を確認する方法ですが、「酒田新値が止まった数」でも天底を確認できると思っています。下記に同じく2013年1月13日ユーロドルの4時間足チャートを示します。


チャート下部のインジケータの部分を見ると、4時間足レベルで長い間、新安値の更新が止まっていることがわかります。この場合、最安値の1.30109から2回目の下落で新安値を更新できなかった時点、つまり新安値更新ストップから7〜9本目で底を打ったと判断するべきでした。


この記事では、今現在の相場において、「酒田新値の数」と「酒田新値が止まった数」でトレンドの寿命の判断を考察しました。天底を捕らえる確率が高まればピラミッディングの効果が抜群になります。「頭と尻尾はくれてやれ」という格言もありますが、相場のリズムを読むローソク足トレードではある程度は天底を捉えることも可能と思っています。是非、ここはルールを見出して自分のものしたいところです。
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2013年1月9日

現在のファンダ確認


ツイートだと流れてしまって手に届かなくなるので、ブログ記事にも残しておきます。これがあっているとは限りませんが、ここ2、3週間を見ると、今の主テーマと市場の反応具合はなんとなくこんな感じかなーと認識しております。

織り込む織り込まないというのは、実際には離散的なものではなく、材料が出ると織り込む側に、材料が消化されていくと織り込まない側に連続的につながっているイメージです。

あくまで私の認識ですので...
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2013年1月8日

2012/12/31時点のIMMポジション

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2013年1月7日

短期の順行と長期の逆行


 自分で何気なくつぶやいておいてこれは当たり前のようで結構重要なことかもなーと思ったのでメモとして記事にも残しておきます。

ひとつのトレンドが終わって、レンジからブレイクするなりV字反転するなりで、反対方向に向かってトレンドが始まろうとしている段階では、長期で見ると短なる逆行になりやすい。つまり、短期で順行が開始したからといってその方向に張ると、長期では順行に対する逆張りになる。この時、短期順行に対しては逆張りで張る、もしくは、順行が止まってから張る。

トレンドの終わりでは、レンジに移行するかもしくはV字反転するかで長期で逆行したまま、短期順行に引っ張られて順行に移行してしまいやすい。短期で反対方向に順行が開始されたら逆行した瞬間、もしくは、新値更新が止まった時にクローズすれば最大限の利益を得ることができる。


これらの確率は要検証。


あまり意識していませんでしたが、自分のエントリークローズもこのように判断して入っていたかも。トレンドの始まりと終わりは単純に4時間や日足など長めの足の新値更新するローソク足の数で判断。非常にわかりやすい。
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インタビュー

今回はヒロキさんからとてもすばらしいコメントとご質問をいただいたので、記事にしたいと思います。その質問が下記。
このトレードが「今の自分の限界」って書いてあるけど、次回同じような局面が来たら、同じようにトレードしますか？もしくは、今回のトレードを振り返って改善すべきところ（86円台でポジションを積むのをやめたところなど）を手直ししたトレードをやりますか？

次回、同じような局面がきたら、同じようにトレードをするか、ですが、これはもう同じようにはトレードしないように思います。というのは、まずこのトレードで用いたテクニカル分析と今のテクニカル分析が全く違うものであるとういうことが大きいです。今回のトレードではGMMAの4時間足以上を見て、大きく崩れない限りはいつもの許容DDを超えてもがっちりホールドしようと思っていました。そして、GMMAの流れの中ではとにかく心の余裕があるときにいつでも入ろうと思っていました。記事には表示していませんでしたが、GMMAのルール的にも大体は4時間足か日足のコバンザメシグナルで入っていたと思います。


 今はローソク足でかなり機械的にトレードしていますので、次回はもう少し精度があがり、エントリー数が減ると思います。つまり、ここまで無謀なエントリーはしないかもしれないということですね。ただ、今回のトレードをローソク足で見ても、途中でストップにはならないようなので、今回のトレードは本当に結果オーライでした。


今回のトレードを振り返って改善すべきところですが、まさに今年の抱負で挙げた「環境の改善」です。途中で心の余裕がなくなったのは、トレードもそうですが仕事のストレスなど他の要因からくるものの方が大きかったと感じました。また、私は時間軸として、5分、15分、1時間、4時間を用いているのですが、やはり兼業ですと5分を監視し続けるのは不可能で、15分でのトレードが限界です。現状を受け入れて、その中で最大限に良いトレードを目指せばいいのですが、より最高のトレードを目指したらいつかは越えなければいけないハードルだと思います。


いつやるの？今でしょ！(`・∀・´)┛ﾖｯｼｬ


というわけで、今年の最大の改善点として環境を上げました。より良いメンタル、より良いテクニカルポイントを得るために、ぜひ改善したいポイントです。以上、すばらしいご質問ありがとうございました。私自身も改めて振り返ることができました。
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2013年1月5日

人生最高のトレード ～ラットレースを抜けるとき～

本日のツイートより。
ということで、11月下旬からしこたま仕込み続けたドル円を本日全部利食いしました。下記に、ドル円4時間足チャートで、入ったポイントから利食いポイントまで線を引いたものを示します。本当は81円台後半ですでに7個ポジションを積んだのですが、ストップがあまくて全部微益となってしまっていました。こうしてみると、結構拾えてない押し目があったりしますが、これが今回の私の限界でした。本記事では、このトレードにおける私の心境の変化をつづりたいと思います。


ドル円は11月に野田前首相の民主党解散宣言、そして安倍現首相の口先介入を受けて、79円台からいっきに82円台にまで駆け上がりました(この波はユーロ円の方で取りました)。それを見て11月下旬に私は、次の選挙で自民党が勝つこと、自民党がQEと同じく円を刷る政策をすること、市場はそれを織り込むこと、に大きく賭けることを決意しました。そして、その時の81円台後半から86円台にかけて30階を目指してピラミッディングをすることを決めました。テクニカル的には既に日足で上へブレイクしていたのと、ドルを刷ったときと同じように市場が織り込むだろうという、ファンダメンタル的な要因を考えて上に行くことを確信したので、急いで行動に移す決断をしたのを覚えています。

(2013/1/6追記)上記のエントリーポイントですが、中にはテクニカル的に意味不明なところもあるかと思います。これは、とにかく入ったもん勝ちだと思い、ストップを広く取りその分枚数を減らして、心の余裕がある時にエントリーしていた結果です。上記のポイントは、テクニカル的なものよりも、心の余裕があったポイントと受け取って頂ければいいと思います。

利食いポイントは上記にあるように、88.10円を設定。これは、このときに用いていたテクニカル分析の月足GMMAの60EMA付近です。もっと長期で見ればさらに上にいくと思っていますが、月足GMMA長期組の拡散が広く、さらに上へブレイクするにはもっと時間がかかると判断しました。それからは、無限ナンピンも覚悟してひたすら下がってはロングを繰り返すことをしていました。

途中、何度も利益に耐えられずに発狂しそうになったのをよく覚えています。実際、86円台は耐えきれずに後半までポジションを積むのをやめてしまいました。87円を目前にしてようやく我に返り、目標の88.1円まで今からでも+100pips以上を狙えると思い、なんとか2つ積むことができました。

下記に、すべてのエントリーポイントと獲得pipsを示します。順番はエントリー順です。



総計8825.4pips。枚数は積んでいる間にユーロドルの方で利益を上げていたので、一番下のポジションと上のポジションで結構違いますが、リスクは大体その時の2%くらいを設定しています。このトレードで種は+740%くらいになりました。私が勝ち始めたのは11月中旬からなので、種が底だったその時点からこの2ヶ月間で+1910%くらいになりました。

こうやって振りかえると、本当に運が良かったなぁと思います。具体的な数値は公表しませんが、取引枚数はきっと皆様に比べたらかなり少ない量だと思います。というのも、昨年まではそれなりに賭けていたのですが、1回のトレードで給料に近い額が増減してしまうことに精神的に耐えられないことに気づいたのと、少量から始めてラットレースを抜けるまでの自分と向き合ってみたいと思ったからです。それを始めたのが今年4月からで、ようやく祖父に言われた「点棒を数えるな」が実践できるようになってきました。そして、今回のトレードで今現在の給料を大幅に上回る利益を上げることができました。

一番大事なのは次のトレードです。昨年は大幅に利益を上げた後にコツコツドカンで一気に減らしてしまいました。今回のトレードで決して調子に乗らず、ルールを守り、着実に前に進んでいきたいと思います。そして今後も、今回のトレードを超える最高のトレードを目指していきたいと思います。

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2013年1月4日

2013年の抱負



明けましておめでとうございます。2013年の相場、本格的に始まりました。株の方は大幅に高値を更新してスタートした模様です。このまま、株価と共に日本経済も上昇するといいですね。


 私のローソク足トレードの方も年末から本格的にスタートし、順調に利益を伸ばしております。トレードを始めたころはまさかローソク足のみでトレードするようになるなんて思いもしなかったのですが、「''Simple'' is ''best''」シンプルな手法を自分に合わせたのがよかったのでしょうか。何より、淡々とトレードをこなせるのでメンタル的にもとてもいい感じです。もしかしたら、平均足のみでトレードでなんとなく勝っていたときには、自分にはローソク足が合っているというシグナルが出ていたのかもしれませんw


さて、話は変わりますが昔、金持ち父さんやマルクス経済学を読んだときは衝撃を受けました。独立志向はもともとあったのですが、自分がラットだったなんて思いませんでした。今はエンジニアとして働いているのですが、今現在のプロジェクトは要件定義、仕様決めから見積もり作成、開発、納品まで顧客との窓口以外はほぼ1人でこなしています。これで開発スケジュール3ヶ月7.5人月で9Mの売り上げなのに給料はクソ安いわけです。我ながらなんという社畜具合でしょうか。まさに輪っかを回すラットです。スケジュールと人月のズレは気合いと創意工夫で乗り切っているわけですが...これで経営者が同世代の若い人だったらまだ救われるのですが、引退間近のご老人。「もっと稼いで早く引退させてよ(笑)」なんて仕事の邪魔をされながら話されたらたまったもんじゃありません。...っと、すいません、少々愚痴っぽくなってしまいました。もちろん、雇ってもらってこの負荷の高い環境に身を置いたおかげで今の自分があるので感謝もしています。


ここで、今年の抱負を掲げたいと思います。


脱・社畜


今年は断固たる決意でこれを実現したいと思います。あまり環境のせいにはしたくないのですが、より良いメンタル、より良いトレードを行うにはやはり環境も変えていかなければならないと強く思うようになりました。専業、もしくはそれに近い形でトレードを本格的におこなえる環境を手に入れることが今の最重要課題とします。次のステップを目指して、日々、謙虚に積み重ねていきたいと思います。

今年もよろしくお願いいたします。

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