勝率から考える資金管理

残ったミルクをペロペロ
— Hikkieさん (@mhiki) 1月 18, 2013

心が大事だのぅ...
— Hikkieさん (@mhiki) 1月 18, 2013

今週はユーロドルとドル円の押し目が重なったのでうまく2通貨ペアの上昇の波をとろうと思い、ユーロ円で参戦していました。しかし、値動きが激しいのとスプレッドが広いことからなかなかいいポジションが取れずに無駄に連敗をしてしまいました。そして連敗を重ねることで良くない精神状態へ陥ってしまいました。最終的に、金曜の夜の欧州とニューヨークが重なる時間でドルと円の値動きの連動が外れ、ユーロの下落に引っ張られてユーロ円も下落。だいぶ利益を取り逃がしてしまいました。利食いに関してはテクニカル的にかなり難しく、反省のしようがあまりないのですが、良くない精神状態に陥っていなけレバ、思い切って決断でき、いいところで利食いできていたかもしれません。相場に向き合うときは常にベストな精神状態で挑みたいので、連敗を重ねて無駄なコストを払ってよくない精神状態に陥らないように、勝率の観点からも資金管理のルールを決めておこうと思いました。

あと資金管理はpipsだけじゃなくて連敗も止める工夫が必要だと感じた。私の場合はエントリーを1Hに1回、4Hに3回までとしよう。
— Hikkieさん (@mhiki) 1月 19, 2013

これだと4HでDDを最大94.1%までに抑えられる。4Hレベルではエントリーポイントはかなり限られるからそれ以上の連敗は避けられるだろう。
— Hikkieさん (@mhiki) 1月 19, 2013

ただ、この間の指標で切られたり予期せぬニャースで髭に狩られたけど方向あってた場合は1Hで2回以上入りたいんだよな。
— Hikkieさん (@mhiki) 1月 19, 2013

ニャースじゃないニュースだ。で、予期せぬニュースがあって切られた場合は、例外として髭を確認してから1回まで再エントリー可能、と言うことにしよう。
— Hikkieさん (@mhiki) 1月 19, 2013

あといいレート逃したとしても誤差として諦めることにしよう。そうすると私の場合、エントリーポイントは多くても1時間に12ポイントだけになり、テクニカルのタイミングでこのどれかから選ぶことになる。
— Hikkieさん (@mhiki) 1月 19, 2013

ルールをまとめると、

1. エントリーは1時間に1回、4時間に3回までとする。
2. エントリーは一番細かくても5分足の終値にする。
3. 例外として、予期せぬニュースや指標の見逃しで切られた場合は、テクニカルを確認してから1回まで再エントリー可能とする。また、再エントリーはこれは1日に1回までとする。

とすることにしました。1のルールは1時間足と4時間足を根拠にエントリーすることを基本としているからです。4時間足に3回とすることで1時間足の逆行3本までエントリー可能となります。また、1時間足の逆行3本で3連敗した場合、最低でも次のエントリーポイントである順行5本確認まで1時間以上は空くことになり、その相場での最大ドローダウンを-6%に抑えることができます。2のルールは最初から狙っているところ以外を諦めていることで、実際に相場に向き合っているときにタラレバの心境に陥らないようにするためです。3のルールは相場観があってたのに利益を逃して次のトレードに影響を与えないように、ルールを柔軟にするためのものです。

理論上は、3のルールが適用されない限りは、1週間で60回エントリーでき、全部エントリーして全敗すると資金が31.6%にまで減る計算になりますが、全部エントリーするなんてことはありえませんし、多くても3連敗に絞れるのではないか、と考えています。相場はルールを破ったときはかならず制裁されるものです。これらのルールは絶対に守っていきたいと思います。